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[실패]11시 매수 익일 9시 매도 전략

11시에 매수해서 다음날 9시10분에 매도하는 전략을 백테스팅 해 보았다. systrader79님의 이야기를 듣고 나도 혼자 이런저런 전략을 만들어본다고 테스트 하다가 나온 것이다. 결과적으로는 실패였다. 하루 정도의 거래는 시세의 변화와 상관없이 일정하게 유지가 될 것이라고 생각했으나, 실제로는 시세의 영향을 받는 것으로 판단되었다. 거래만 엄청 잦고 꾸준하게 상승하지 않고 꾸준하게 하락하는 모습을 보여주었다. 이럴꺼면 차라리 그냥 Buy&Hold전락이 더 나을 것 같다. 일단 이 전략을 테스트 했는지 모르고 또 동일한 조건을 찾아볼 것 같아 남겨둔다. 주식 투자하시는 분들이 있으시면 참고하시길
주식 2019. 2. 10. 09:18

xts: 시계열 데이터에서 특정 시간대만 추출하는 방법

xts형의 분봉데이터를 가지고 있는데 특정 시간대, 예를 들면 매일 11시00분00초에 특정 트리거를 줘서 어떤 동작을 하는 프로그램을 만들고 싶다. 이런 조건에서 특정 시간대를 뽑기위한 방법은 다음과 같다. xts에는 이런 시간대를 뽑아내기 위한 함수가 있는데 그 함수로는 아래의 함수들이 있다. 이름을 봐서 일겠지만, 날짜로 뽑는것 주단위로 뽑는 건 시, 분 단위로 뽑는 것 다 있다. .indexday(x).indexweek(x).indexmon(x).indexhour(x).indexmin(x).indexsec(x) 더 있으니 추가적인 방법은 메뉴얼을 참고하자 분봉데이터가 있다는 가정하에 (저의 경우는 A233160이라는 xts형 분봉 데이터를 사용한다.) 예를 들면 1234567891011121314..
R 2019. 2. 9. 18:24

XLConnect를 사용한 엑셀 다루는 법

XLConnect 패키지를 이용해서 기본적으로 엑셀파일을 생성하는 과정이다. 실행전에 기본적으로 패키지는 설치 되어 있어야 한다. 많이 사용하는 install.package() 함수를 이용하면 간단하게 설치가 가능하다. 123456789101112131415161718192021222324# 인스톨 하려면 주석제거# install.packages("XLConnect") # 1. 자바 환경변수 잡아주기Sys.getenv('JAVA_HOME')Sys.setenv(JAVA_HOME = "C:/Program Files (x86)/Java/jdk1.8.0_201") #라이브러리 호출 library(XLConnect) #워크북 생성wb
R 2019. 2. 4. 16:47

시계열 데이터에서 원하는 날짜만 선택하기 (슬라이싱)

파이썬의 데이터프레임 형식의 시계열데이터에서 원하는 시계열 자료만 추출하는 법을 알아보자. 우선 기본적으로 데이터를 만들어 불러오는 코드를 생성하자. 여기서는 삼성전자(sec)의 데이터를 생성해서 알아본다. 1234567891011import pandas as pdimport pandas_datareader as pdrimport datetime Start = datetime.datetime(2010,1,1)End = datetime.datetime(2015,1,13) sec= pdr.get_data_yahoo("005930.KS", start = Start, end = End)cs 코드를 실행하면 sec라는 변수에 데이터가 담겨있는 것을 알수 있다. tail함수로 뒷 부분만 잠시 살펴보면 다음과 같다...
파이썬 2019. 1. 28. 15:50